2022年6月20日(星期五)上午10：30-12：00，西南财经大学统计学院常晋源教授应胡雪梅教授邀请，为ok138cn太阳集团,太阳集团tyc9728,44118太阳成城集团的师生作了题为《Modelling Matrix Time Series via a Tensor CP-Decomposition》的高水平学术报告。学术报告由ok138cn太阳集团胡雪梅教授主持，研究生院副院长曾胜教授、会计学院副院长周兵教授、赵培信教授、杨宜平教授、杨炜明教授、秦湘斌、陈明镜等骨干老师和部分研究生参加了报告会。

常晋源教授的学术报告介绍了矩阵时间序列的张量CP分解，将秩退化矩阵定义的广义特征方程投影到具有满秩矩阵的低维广义特征方程，可以避免特征根为0、有限和无限的复杂情况。在弱平稳假设条件下，通过潜在过程的序列相关结构建立了协差阵及其谱分解方法，发展广义特征根分析法，建立了张量CP分解矩阵A和B的识别方法，在适当条件下证明了降秩矩阵维数d的比值估计、A和B两个矩阵估计的列向量都具有相合性。

常晋源主要从事“超高维数据分析”和“高频金融数据分析”两个领域的研究，主持国家杰出青年科学基金项目《求解超高维计量经济模型的快速算法及其理论分析》、国家自然科学基金重大项目课题《时空数据建模和预测研究》和国家自然科学基金面上项目《高维高频数据中若干问题的研究》等多个项目。常教授是西南财经大学光华特聘教授、博士生导师、数据科学与商业智能联合实验室执行主任、国家杰出青年科学基金获得者、四川省特聘专家、四川省统计专家咨询委员会委员。曾担任国际顶级统计杂志《Journal of the Royal Statistical Society Series B》副主编（Associate Editor），目前担任《Journal of Business & Economic Statistics》副主编和《管理科学学报》编辑。